混频模型在宏观经济研究领域应用评述(2) - 上海经济研究杂志社投稿_期刊论文发表|版面费|电话|编辑部|论文发表- 上海经济研究

一、稿件要求： 1、稿件内容应该是与某一计算机类具体产品紧密相关的新闻评论、购买体验、性能详析等文章。要求稿件论点中立，论述详实，能够对读者的购买起到指导作用。文章体裁不限，字数不限。 2、稿件建议采用纯文本格式(*.txt)。如果是文本文件，请注明插图位置。插图应清晰可辨，可保存为*.jpg、*.gif格式。如使用word等编辑的文本，建议不要将图片直接嵌在word文件中，而将插图另存，并注明插图位置。 3、如果用电子邮件投稿，最好压缩后发送。 4、请使用中文的标点符号。例如句号为。而不是.。 5、来稿请注明作者署名(真实姓名、笔名)、详细地址、邮编、联系电话、E-mail地址等，以便联系。 6、我们保留对稿件的增删权。 7、我们对有一稿多投、剽窃或抄袭行为者，将保留追究由此引起的法律、经济责任的权利。二、投稿方式： 1、请使用电子邮件方式投递稿件。 2、编译的稿件，请注明出处并附带原文。 3、请按稿件内容投递到相关编辑信箱三、稿件著作权： 1、投稿人保证其向我方所投之作品是其本人或与他人合作创作之成果，或对所投作品拥有合法的著作权，无第三人对其作品提出可成立之权利主张。 2、投稿人保证向我方所投之稿件，尚未在任何媒体上发表。 3、投稿人保证其作品不含有违反宪法、法律及损害社会公共利益之内容。 4、投稿人向我方所投之作品不得同时向第三方投送，即不允许一稿多投。若投稿人有违反该款约定的行为，则我方有权不向投稿人支付报酬。但我方在收到投稿人所投作品10日内未作出采用通知的除外。 5、投稿人授予我方享有作品专有使用权的方式包括但不限于：通过网络向公众传播、复制、摘编、表演、播放、展览、发行、摄制电影、电视、录像制品、录制录音制品、制作数字化制品、改编、翻译、注释、编辑，以及出版、许可其他媒体、网站及单位转载、摘编、播放、录制、翻译、注释、编辑、改编、摄制。 6、投稿人委托我方声明，未经我方许可，任何网站、媒体、组织不得转载、摘编其作品。

混频模型在宏观经济研究领域应用评述(2)

作者:

关键词:

摘要：

加强与其他领域指标的联系，发挥混频模型优势。宏观经济领域的指标往往与其他领域存在较高的联系，但往往由于宏观经济领域的指标频率较低而其他领域指标频率较高。传统计量经济模型对这些不同领域中存在的不同频的数据之间的信息发掘程度有所欠缺，而混频模型的优势就是在于高频数据与低频数据，可以在不做人为处理的条件下进行建模，保证数据信息的完整性。因此，加强探寻这些不同领域数据之间的内在联系，是发挥运用混频MIDAS模型进行宏观经济领域研究的重要方向。

研究方法的深入探讨。一方面，与国外研究方向相比，我国对混频MIDAS模型主要研究方向集中在应用的研究方向方面，而在方法的创新上比较薄弱；另一方面，目前的MIDAS模型基本是在考虑金融领域应用方面进行的研究，而直接考虑宏观经济研究领域特点而构建的模型较少。因此，深入探讨改进更适宜在宏观经济领域研究方面应用的模型，也是较为重要的切入点。

对模型估计的方法进行深入研究。从梳理文献过程中笔者发现，在宏观经济领域方面研究时，仅有较少的学者对其进行了估计方法上的讨论，大多沿用了前人方法，运用最多的估计方法是最小二乘法。从预测等准确度角度来看，估计方法的选择也是重要的影响因素，因此，深入研究在宏观经济领域中混频MIDAS模型的估计方法，对宏观经济预测研究具有重要意义。

[1] Ghysels，E.，Santa-Clara，P.and ，“There is a risk-return trade-off after all”[J]，Journal of Financial Economics，2005，76（3），509-548.

[2] Clements，M.P.，and A.B.Galv?o，“Macroeconomic forecasting with mixed-frequency data：Forecasting US output growth administration”，2005，Warwick working paper.

[3] G?tz T B，Hecq A，Urbain J Mixed-Frequency TimeSeries With ECM-MIDAS Models[J].Journal of Forecasting，2014，33（3）.

[4] 刘金全，刘汉，印重.中国宏观经济混频数据模型应用——基于MIDAS模型的实证研究[J].经济科学，2010（05）：23-34.

[5] 耿鹏，齐红倩.我国季度GDP实时数据预测与评价[J].统计研究，2012，29（01）：8-14.

[6] 郑挺国，尚玉皇.基于金融指标对中国GDP的混频预测分析[J].金融研究，2013（09）：16-29.

[7] 龚玉婷，陈强，郑旭.基于混频模型的CPI短期预测研究[J].统计研究，2014，31（12）：25-31.

[8] 柏久麟.基于非限制MIDAS模型的GDP增长研究[J].产业与科技论坛，2015，14（07）：42-43.

[9] 王维国，于扬.基于混频回归类模型对中国季度GDP的预报方法研究[J].数量经济技术经济研究，2016，33（04）：108-125.

[10] 于扬，王维国.我国资产价格对CPI影响效果的研究——基于混频数据模型的分析[J].价格理论与实践，2017（04）：96-99.

[11] 左喜梅，郇志坚.货币供应量能提高GDP预测吗——基于MIDAS模型[J].新金融，2017（07）：28-31.

[12] 秦梦，孙毅，代天娇.基于“克强指数”对中国GDP的混频预测研究[J].青岛大学学报（自然科学版），2018，31（01）：150-156

[13] 孙毅，秦梦.混频误差修正模型的有效性探讨[J].统计与决策，2018，34（13）：10-15.

[14] 鲁万波，杨冬.基于半参数混频误差修正模型的中国CPI预测研究[J].统计研究，2018，35（10）：28-43.

[15] 叶光.基于混频数据的一致指数构建与经济波动分析[J].统计研究，2015（08）：19-28.

[16] 唐成千，莫旋.中国宏观经济的混频模型分析和短期预测[J].经济问题探索，2016（11）：16-24.

文章来源：《上海经济研究》网址: http://www.shjjyjzz.cn/qikandaodu/2021/0225/681.html